Ja, unter Internet -> Filter.
Da musst du unter Listen -> Netzwerkanwendungen "DNS" definieren und dann unter Zugangsprofile für entsprechende Profile "DNS" sperren.
Nachtrag:
vielleicht liegt es auch am Proxmox? Kenne mich damit nicht aus, aber kann man hier Ports deaktivieren? Oder muss sie explizit freigeben?