Das bedeutet dann, dass Dein Router die DNS-Anfrage sehr wohl an Pi-hole leitet, Pi-hole dafür auch die Antwort an den Rouer liefert, dieser aber die Antwort unterdrückt.
Das könnte ein Sicherheits-Feature Deines Routers sein, um sogenannte DNS-Rebind-Angriffe zu unterbinden:
Öffentliche DNS-Server liefern normalerwiese ausschließlich öffentliche IP-Adressen zurück. DNS-Antworten eines Upstream-DNS-Servers können vom Router verworfen werden, wenn die Antwort eine private IP-Adresse aus Deinem Heimnetz enthält.
Möglicherweise lassen sich in Deinem Router dafür Ausnahmen definieren, oder das Feature lässt sich insgesamt abschalten. Für den Betrieb mit Pi-hole als Upstream wäre das sinnvoll.
Aber das bräuchtest Du nicht, wenn Du stattdessen den DHCP-Server in Deinem Router so konfigurierst, dass er Pi-hole als lokalen DNS-Server via DHCP verteilt.
Erst wenn Dein Speedport weder lokale DNS-Einstellungen für DHCP noch DNS-Rebind-Schutz-Einstellungen bietet, bliebe noch das Abschalten des DHCP-Servers im Router und das Aktivieren von Pi-holes DHCP-Server.